La Guida Essenziale Per Backtestare Una Strategia Di Trading Gratuitamente!

Per ottenere questo numero, devi semplicemente dividere l'utile netto totale per l'ammontare totale delle negoziazioni. Backtesting automatizzato: dedicato alle persone che sono brave a scrivere codice. Se il tuo sistema di trading genera abbastanza negoziazioni, allora dovresti usare 500 - 600 negoziazioni. Questo disclaimer si trova su qualsiasi opuscolo o annuncio televisivo che vediamo dai servizi di trading. Questa è davvero un'area chiave di vantaggio. Ti consente anche di accettare potenziali citazioni per questo articolo di cui non siamo sicuri. Tradingrex è una buona opzione per i report MT4 perché puoi caricare file e analizzarli.

La teoria di base è che qualsiasi strategia che ha funzionato bene in passato probabilmente funzionerà bene in futuro e, al contrario, qualsiasi strategia che ha funzionato male in passato è probabile che funzioni male in futuro. I computer utilizzati occupano intere stanze. La prima cosa che probabilmente vorrai fare è capire la percentuale vincente del tuo sistema. Entrare presto in TrendSpider significa che stai investendo saggiamente il tuo tempo e puoi persino aiutare il team a innovare nuove funzionalità. Per il resto di questo articolo, suppongo che tu non sia un programmatore e desideri sfruttare i vantaggi del backtest manuale. Per iniziare, imposta un foglio di calcolo di prova.

Ora che tutto pone la domanda di tutto il giorno cosa facciamo.

22% arancione 5 6. Andando avanti, discuteremo dell'importanza del backtest. La terza barra rappresenta le stesse informazioni ma questa volta guarda i valori di stop loss.

Per il resto di questo articolo, suppongo che tu non sia un programmatore e desideri sfruttare i vantaggi del backtest manuale. P/E [ttm] è inferiore a 10? È necessario considerare le caratteristiche del contratto sottostante. Ho scritto questo articolo da solo ed esprime le mie opinioni. Sappiamo tutti che pochissime persone superano mai solo il benchmark dell'S & P 500. Come ho già detto, MetaStock è di proprietà di Thomson Reuters, che è senza dubbio il più grande e il miglior fornitore di notizie e analisi di mercato in tempo reale.

La prima ovvia ragione sono stata io. TimeToTrade è un nome commerciale di TigerWit Limited (una società registrata in Inghilterra e Galles con il numero 9479466). Il suo motore di backtesting basato su cloud consente di sviluppare, testare e analizzare strategie di trading in un ambiente di programmazione Python. Non otterrai software di backtesting gratuito o un robot forex su Internet per €19 per competere con Goldman Sachs o Merrill o Bank of America.

  • MetaStock è il re dell'analisi tecnica che garantisce un perfetto 10.
  • Vuoi eseguire il backtest di singole azioni o coppie forex o interi mercati?
  • Pertanto, ti consiglio di scambiare una strategia su un conto simulato o cartaceo prima di impegnare denaro reale.
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  • QuantInsti® non rilascia dichiarazioni in merito a accuratezza, completezza, attualità, idoneità o validità di qualsiasi informazione contenuta in questo articolo e non sarà responsabile per errori, omissioni o ritardi in tali informazioni o perdite, lesioni o danni derivanti dalla sua visualizzare o utilizzare.
  • Le regole della tua strategia di trading devono essere specifiche e coerenti, in modo da capire quando effettuare una negoziazione quando individuate su un grafico.
  • Nella maggior parte degli strumenti di simulazione, ottieni tutto il materiale che desideri.

Brokers

In effetti, si deve anche fare attenzione a quest'ultimo poiché i punti di addestramento più vecchi possono essere soggetti a un regime precedente (come un ambiente regolamentare) e quindi potrebbero non essere pertinenti alla propria strategia attuale. Un'ultima ragione per cui ti fornirò di non rimanere troppo coinvolto nei dati storici è il disclaimer che tutti noi abbiamo letto ad un certo punto della nostra vita. Ci sono molte cose diverse che non puoi incorporare durante il backtest, quindi può sembrare un vero trading. Puoi trovare programmatori qualificati su siti Web come Upwork. Trading meccanico o algoritmico, lo chiamano. Esistono due modi di base per testare una strategia di trading: A volte le persone pagano più di quanto molte persone pensino che un pezzo d'arte valga perché hanno un legame sentimentale con quello. Ed ecco le metriche che vorresti registrare:

Quindi, ecco cosa hai imparato: Restituiamo anche il rapporto di Sharpe per questa strategia. Tale premio di opzione è un reddito che non viene preso in considerazione nella strategia di backtest. Lo scopo principale del backtesting è dimostrare di avere idee commerciali valide. Ad esempio, se una strategia è stata testata nuovamente dal 1999 al 2020, potrebbe non andare bene in un mercato ribassista.

  • Ma se sbagli, devi uscire con una piccola perdita.
  • Ciò ha la sensazione che molti trader possano codificare la propria strada verso i profitti.
  • Il portafoglio tornerà al -42%, poiché conterrà scelte come ETYS, INTW e FDHG che sono state ritirate dal mercato entro la fine del 2020.
  • Uso questo sistema da meno di 3 anni, quindi non ho molto quando si tratta di risultati storici.
  • Vogliamo sicuramente conoscere la data del trade che abbiamo individuato.
  • Esistono anche altre piattaforme di backtest a pagamento che possono rendere il tuo lavoro molto più semplice.

Conclusione

O forse hai deciso un livello di rischio massimo, ad esempio del 4%. TradingView ha tutto. Selezionare con il criterio builder Impostato da un'espressione formula Estrai da una schermata di scorta Posizione Manutenzione Unità% atr Stop Loss, Trailing Stop Loss, Take Profit, Chiudi posizione dopo giorni di trading/barre Chiudi posizione alla fine dell'anno Trimestre Mese Settimana Backtest Parametri Iniziale Capitale, ** Capitale a rischio, per negoziazione ** importo fisso, % di capitale Dimensione massima del portafoglio ** Commissione, per negoziazione ** % Periodo di backtesting ** 1/1/2020 - 31/12/2020 1/1/2020 - 31/12/2020 1/1/2020 - 31/12/2020 1/1/2020 - 31/12/2020 1/1/2020 - 31/12/2020 1/1/2020 - 12/31/2020 01/01/2020 - 31/12/2020 01/01/2020 - 31/12/2020 01/01/2020 - 31/12/2020 01/01/2020 - 31/12/2020 1/1/2020 - 31/12/2020 01/01/2020 - 31/12/2020 1/1/2020 - 31/12/2020 1/1/2020 - 31/12/2020 01/01/2020 - 12/31/2020 01/01/2020 - 31/12/2020 Altro: Il novantacinque per cento di loro.

Inoltre, i prezzi delle azioni tendono ad aumentare quando i rendimenti si riducono e gli P/E stanno diventando troppo alti; è davvero un buon motivo per vendere? Ad esempio, puoi: Questa guida è il risultato della mia esperienza personale con il backtesting e il parlare con dozzine di operatori Forex professionisti nel corso degli anni. Sembra fantastico vero? Se la tua strategia ha dimostrato il suo valore in teoria, allora sarai più sicuro di agire in pratica quando apparirà il prossimo segnale commerciale. Uno dei maggiori problemi che ho riscontrato è che alcuni venditori di sistemi stanno trattando gli ordini LIMIT come gli ordini MARKET, i. Questa strategia ha visto nel complesso alcuni trade redditizi e anche alcuni trade non così redditizi.

Per illustrare questo punto, diamo un'occhiata a un grafico storico del grafico mensile EURUSD. Cerca di trovare momenti in cui il mercato ha livelli di volatilità estrema, bassa volatilità, mercati rialzisti, mercati ribassisti e quando siamo bloccati in un intervallo. Il processo attraverso il quale viene effettuato è noto come backtesting.

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È solo per produrre un grafico di portafoglio vincente che ti dà fiducia nel tuo sistema di trading? TradingView ha messo a punto una nuova fantastica funzionalità per facilitare il backtesting. Quindi, ora che sappiamo quale tipo di strategia stiamo per testare, metteremo in evidenza i componenti chiave necessari non solo per testare questo tipo di strategia, ma i componenti universali usati come modello per testare qualsiasi tipo di test strategia.

Pensa a interessanti strategie di trading Usando la tua immaginazione e intuizione, ti vengono in mente domande sulle condizioni del mercato. Bene, devi imparare come testare una strategia di trading. Esamineremo un codice di esempio fornito da Backtrader per comprendere l'uso di base di questa piattaforma di backtest. Quindi ho messo insieme quella che considero la guida definitiva al backtesting delle strategie di trading Forex, per aiutarti a iniziare. Abbiamo anche la formazione per la migliore strategia di trading di Gann Fan, se sei interessato ad apprendere più strategie. Ottieni una migliore comprensione della tua configurazione commerciale e di come può apparire.

  • Se il tuo sistema di trading genera tre operazioni al giorno, i.
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  • Da questo pasticcio apparentemente arcaico, vennero i primi commercianti di sistema.
  • Strategie diverse richiedono pacchetti software diversi.
  • Pertanto, si dovrebbe sempre considerare un backtest come limite superiore idealizzato sull'effettiva performance della strategia.
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Attenzione Ai Pregiudizi

Ad esempio, supponiamo che tu abbia ideato un modello che ritieni coerentemente prevedere il valore futuro dell'S & P 500. Per testare una strategia di trading ti fornisco un modello passo-passo: Un altro fattore importante che può gonfiare le prestazioni del backtest è il "pregiudizio alla sopravvivenza". Ad esempio, supponiamo che un trader voglia testare una strategia basata sull'idea che le IPO di Internet superino il mercato complessivo. I test hanno funzionato positivamente (come si può vedere dall'immagine sopra) battendo il mercato del 31%, ma principalmente a causa del fattore di leva che ovviamente introduce un rischio maggiore.

Più Dati Non Significano Risultati Migliori

Il loro obiettivo è fornirti uno strumento che ti mostri se le tue strategie di trading hanno funzionato in passato e per aiutarti a rispettare il tuo piano in futuro. Proprio come abbiamo trading manuale e trading automatizzato, anche il backtest funziona su linee simili. I vostri sistemi di trading resisteranno ancora in queste condizioni? MetaStock è uno dei più grandi pesci nel mare del software di analisi del mercato azionario. Se esegui il backtest su un grafico giornaliero, i dati di 10 anni hanno circa 2500-3000 bar ed è perfettamente possibile esaminarli tutti in poche ore di lavoro. La tua strategia di trading potrebbe essere simile a questa: Consiglierei di sceglierne solo uno e diventare esperto.

La mia preferenza personale è per Python in quanto fornisce il giusto grado di personalizzazione, velocità di sviluppo, capacità di test e velocità di esecuzione per le mie esigenze e strategie.

Il backtesting può fornire molti preziosi feedback statistici su un determinato sistema. Al fine di scoprire se questa strategia potrebbe essere redditizia, è necessario testarla su quanti più dati storici possibili. L'altro punto è che ottieni numeri e li ottieni velocemente. Gli utenti possono specificare i criteri per la chiusura delle posizioni. Ciò è particolarmente vero per i conti con leva finanziaria, che sono soggetti a richieste di margine se il loro capitale scende al di sotto di un certo punto. A mio avviso, non ha senso eseguire il back-test di un sistema di trading e-mini prima del 2020 perché a quel tempo il mercato era completamente diverso; meno liquidità e diversi partecipanti al mercato.

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Assicurati che il tuo software non stia ostacolando in larga misura i tuoi progressi, solo per ottenere qualche punto percentuale in più di velocità di esecuzione. Nell'immagine seguente ho implementato una strategia integrata chiamata "Slow Stochastics" che avvia uno scambio quando gli indicatori stocastici sono ipervenduti e vende quando gli stocastici sono ipercomprati. Tuttavia, immagina di essere il proprietario di un'azienda aeronautica; non lanceresti un nuovo aereo sul mercato senza sapere con certezza che vola, giusto? È molto meglio se una strategia si comporta male in un backtest piuttosto che esibire false prestazioni. Non nel senso normale in cui sei seduto lì per 12 ore a guardare i monitor. Ho bisogno di sapere cosa sta succedendo nel mercato proprio al secondo ingresso nel commercio. Seguimi su TradingView. I risultati dei test e un elenco di operazioni virtuali eseguite vengono visualizzati nella pagina del report di backtesting.

Di seguito abbiamo brevemente discusso alcune delle lingue più comunemente utilizzate:

Non puoi discutere con i risultati del backtest, ma puoi chiederti quale strategia produce più guadagno. E misuriamo le sue prestazioni in base a determinati parametri come dollaro P/L, rapporto di successo, rapporto di Sharpe ecc. Prendi in considerazione l'universo in cui si è verificato il backtest. Non ha senso eseguire il backtest di un sistema di trading per l'e-mini S&P prima del 1999, perché il contratto semplicemente non esisteva! Successivamente, dobbiamo approfondire la questione del giorno in cui è meglio: il backtesting automatico o manuale? Ecco una semplice implementazione di backtesting in Python. I risultati mostrano che la strategia di trading proposta è la più redditizia, al contrario di investire in singoli titoli o impiegare la tradizionale strategia di intervallo di tolleranza. Tuttavia, la buona notizia è che i risultati dell'investimento solo in titoli con rating al 100% danno la legittimità del "Sistema 10 Minuti" e dimostrano che il Sistema produce alfa a lungo termine e funziona.

Quindi, questo mi ha portato a perfezionare la mia strategia che si tradurrebbe sempre in un'altra bella linea di tendenza rialzista ma cadrà rapidamente a pezzi una volta che ho piazzato operazioni reali. Le linee di tendenza con la probabilità più alta vengono contrassegnate automaticamente e puoi regolare la sensibilità dell'algoritmo che controlla il rilevamento, quindi mostra più o meno linee. Se non capisci come funzionano queste opzioni e come possono esserti utili, leggi rispettivamente qui e qui.

In genere, quando si ottiene una nuova strategia di trading, ad esempio da un documento accademico, si otterrà anche una performance dichiarata.

Backtest manuale di una strategia Forex

Attualmente forniscono accesso ai dati tick delle azioni statunitensi e FOREX, nuove librerie sono state aggiunte. 5+ anni di dividendi più alti? È un'implementazione semplice e intuitiva che mi ha reso operativo in pochi minuti. L'esposizione è un'arma a doppio taglio. Sono disponibili abbonamenti ai prodotti TimeToTrade se non si è idonei per i servizi di trading.

In parole semplici, dati i dati di fine giornata, cercheremmo di inquadrare un'equazione che corrisponda strettamente alla curva prodotta dai dati. La massima "performance passata non garantisce necessariamente rendimenti futuri" deve essere tenuta in considerazione durante il backtest di una strategia di trading. Questo rovina il backtest e otterrai risultati imprecisi. QuantConnect è la prossima rivoluzione nel trading quantistico, che combina il cloud computing e l'accesso ai dati aperti. Ma cos'è il backtesting? La personalizzazione del backtest è estremamente importante. Se hai creato un sistema di trading usando solo i dati nella casella verde, allora avresti sicuramente creato un sistema che segue la tendenza. (È una specie di scorciatoia :)

Come in qualsiasi altra attività, l'esperienza è la chiave per avere successo nel forex trading. Essere consapevoli del fatto che il backtest non è trading dal vivo, quindi le circostanze e le emozioni saranno diverse quando il denaro reale non viene fatto o perso. Aprire il grafico di una coppia di valute su cui si desidera eseguire il backtest della strategia e scorrere il grafico fino a un periodo precedente. Ma sì, non intendevo dire che avevamo una TV in bianco e nero.

Avrei quindi iniziato a trattare mercati reali dal vivo al momento attuale e nessuno di loro ha avuto successo nel lungo periodo di tempo in cui qualcuno ha lavorato per un po 'e alla fine ha fallito.

Trading Di Software E Strumenti Di Backtest

Dovresti considerare se comprendi come funzionano le scommesse spread e i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi. Come puoi vedere, ci sono cinque importanti motivi per cui devi testare le strategie di trading, sia che tu abbia acquistato una strategia, letto su un sito Web o e-book o sviluppato da te. Il secondo grafico a barre rappresenta il massimo profitto che si sarebbe potuto ottenere per ogni operazione. L'analisi multi-time frame ti consente di visualizzare più grafici di time frame su un singolo grafico con le linee di tendenza tracciate automaticamente. Dovrai impostare il tuo backtest per ignorare questi nomi o almeno prendere in considerazione le dimensioni che stai giocando sul mercato. Avrai delle idee fantastiche.

Questo è uno dei maggiori ostacoli da superare.

Trading Algoritmico Di Successo

Puoi trovare il sistema qui. Utilizzando le funzionalità di MATLAB® e Financial Toolbox ™, è possibile eseguire un backtest di strategia in sole otto righe di codice. Direi che avere il controllo dello stack totale avrà un effetto maggiore sul tuo conto economico a lungo termine che esternalizzare il più possibile il software del fornitore. Sebbene la maggior parte dei software di backtest includa i costi delle commissioni nei calcoli finali, ciò non significa che si debba ignorare questa statistica. Un articolo di Newsweek sull'intelligenza artificiale è arrivato al punto di dire che l'IA non sarà solo in grado di ingerire dati di borsa, ma anche tweet, post di blog, libri, articoli di notizie e politica monetaria internazionale per prendere decisioni commerciali. Quindi premi la freccia destra sulla tastiera per far avanzare il grafico candela per candela. Nei prossimi articoli sul backtest daremo uno sguardo ad alcune questioni particolari relative all'implementazione di un sistema algoritmico di backtest di trading, oltre a come incorporare gli effetti degli scambi di trading. Si verifica quando le strategie vengono testate su set di dati che non includono l'intero universo di risorse precedenti che possono essere state scelte in un determinato momento, ma considerano solo quelle che sono "sopravvissute" al tempo attuale.

E se funzionasse il 75% delle volte? Questo particolare fenomeno non viene spesso discusso nel contesto del commercio quantitativo. Se continui a modificare le tue regole nel mezzo di un test, non otterrai risultati accurati. Quasi ogni metodo per prevedere qualsiasi cosa può essere testato nuovamente. Questo pacchetto è una versione completamente funzionale del software per grafici e analisi MetaStock R/T (in tempo reale) progettato per l'analisi del mercato in tempo reale. Ti guiderò attraverso il processo di come:

Tali errori possono portare a falsi profitti ma a perdite reali. Bias di sopravvivenza significa che si stanno escludendo le società che non esistono più dal test. Ecco come negoziare qui i principi che uso due cose. Il backtesting della strategia di trading svolge un ruolo importante nello sviluppo della tua strategia di trading. Infine, MetaStock ottiene un punteggio perfetto nella sezione degli strumenti di disegno, che include gli strumenti Gann e Fibonacci.

Mappa Del Sito

Il backtest è un tipo di retrodizione e un tipo speciale di convalida incrociata applicato a periodi di tempo precedenti. Sarà necessario disporre dei dati sui prezzi o di un pacchetto di creazione di grafici, nonché di software di backtest. Esistono in genere due forme di sistema di backtest che vengono utilizzate per verificare questa ipotesi; ricerca back tester e back tester guidati da eventi. La tecnologia sta migliorando e costa meno. Che cos'è il backtesting? Entro 5 minuti stavo usando TradingView, nessuna carta di credito, nessuna installazione, nessuna configurazione dei feed di dati, era letteralmente lì. Ciò è evidente nelle regole che i regolatori hanno applicato ai sistemi di negoziazione.

Esistono sul mercato per periodi di tempo definiti. Quindi la dimensione del campione è ancora piuttosto piccola e sto cercando altri metodi. Capito quello che intendo? Questo articolo esamina quali applicazioni vengono utilizzate nel backtesting, che tipo di dati vengono ottenuti e come utilizzarli. Quanto rischi per operazione? È difficile ottenere dei riempimenti di posizione adeguati se si sta tentando di scambiare molte dimensioni con un nome illiquido o se si sta acquistando una quota troppo elevata di azioni che non ha molto volume.

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Un ottimo modo per iniziare la tua vita come sviluppatore di sistema. Ha vari nomi, ma ho deciso di chiamarlo "pregiudizio di tolleranza psicologica" perché cattura l'essenza del problema. Come valutare, eseguire il backtest e convalidare una strategia di trading Timothy Jaeger Segui ago 18, 2020 · 5 minuti di lettura Ultimamente Ho lavorato con il backtesting varie strategie che invento o trovo da siti come TradingView. Se non hai regole di trading specifiche per le tue configurazioni che segui ogni volta che fai una negoziazione, sarà impossibile per te testare di nuovo la tua strategia di trading. Ecco un elenco delle cose più importanti da ricordare durante il backtest: Di recente ho ricevuto un articolo da un Ph. È generalmente una buona idea implementare le regole che si applicano a tutti gli stock, o un insieme selezionato di stock mirati, e non sono ottimizzati nella misura in cui le regole non sono più comprensibili dal creatore. Ma ammettiamolo:

Consiglierei di andare su PRO + a €19 al mese o Premium a €39 al mese, i vantaggi sono estesi, tra cui l'assistenza clienti prioritaria e tutto illimitato. Ma la differenza è che lo stai facendo in tempo reale. Se stai mirando a un premio al rischio di 2: L'idea è che utilizzando tali indicatori gli investitori potrebbero essere in grado di rilevare tendenze a lungo termine e agire di conseguenza.

Il backtest ha i suoi limiti.

Strategie Di Trading Di Backtesting

Questi sono i tipi di fogli di calcolo necessari per iniziare a raccogliere e sono necessari molti più dati rispetto alle poche colonne nell'istantanea sopra. Inserisci le tue operazioni sul foglio di calcolo. TradingView ha messo a punto una nuova fantastica funzionalità per facilitare il backtesting. Solo 1 su 13 coppie non è risultato redditizio (GS - Goldman Sachs). Puoi saltare al codice se vuoi, ma la chiave qui è che NON DEVI farlo. R è un ambiente di scripting di statistiche dedicato che è gratuito, open source, multipiattaforma e contiene una vasta gamma di pacchetti statistici liberamente disponibili per l'esecuzione di analisi estremamente avanzate ma manca di velocità di esecuzione a meno che le operazioni non siano vettorizzate. Aggiungete a ciò, il fatto che molti trader vogliono utilizzare strategie di trading di backtest che sono gratuite e bene, ottieni ciò per cui paghi! Per ulteriori informazioni sui test in avanti, leggi questa guida.

  • Fai clic sul nome del fornitore sopra per passare alla sezione di revisione.
  • Tutti gli ordini di acquisto e vendita sono disegnati sul grafico ed evidenziati.
  • Come puoi vedere dal grafico sopra, il periodo di detenzione medio di una posizione varia da 3 a 6 mesi.
  • Hai un vantaggio.
  • Bene, non è tutto il sole e gli arcobaleni.

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In sostanza, il backtesting comporta lo spostamento di un candelabro (periodo di tempo) alla volta fino a quando non vedi un'impostazione commerciale che prenderei sotto la tua strategia di trading. Pronto per iniziare? Idealmente, lo sviluppo personalizzato di un ambiente di backtesting all'interno di un linguaggio di programmazione di prim'ordine offre la massima flessibilità e piattaforme di terze parti potrebbero formulare una serie di ipotesi. Di seguito puoi visualizzare il menu a discesa "Aggiungi filtri aggiuntivi", in cui sono presenti numerosi fattori che puoi considerare e testare. MetaStock con la sua integrazione di Thomson Reuters Refinitiv Xenith News vale la pena solo per il servizio di notizie, ma è molto più di una semplice notizia. Per stressarlo ulteriormente, ho codificato una strategia in TradingView basata sulle regole del mio sistema di trading. Forse ti starai chiedendo, quali sono stati i driver che mi hanno impedito di imitare questi risultati?

Ottieni più pratica, il che è utile quando fai trading dal vivo. Nell'immagine sottostante sono mostrati esempi di crossover, con il rosso che indica un segnale di vendita e il verde che indica un segnale di acquisto. Il backtest è uno dei punti più importanti nel processo di sviluppo della tua strategia di trading. Si sono inoltre espansi per coprire Forex, Crypto, ETF e Futures, il che significa che è possibile applicare le straordinarie linee di tendenza automatiche e l'analisi dei tempi multipli su molti mercati diversi. Chiunque può farlo. Comprendo che i risultati passati non prevedono risultati futuri, ma come puoi non amarli?

Relazionato

Per qualche motivo, dopo che ho iniziato a posizionare le negoziazioni reali in condizioni di mercato reali, il grafico delle prestazioni non assomigliava per niente a quello simulato. Il backtesting della strategia di trading richiede la manipolazione dei parametri del backtest per trovare la strategia di trading più promettente. Sebbene non ci sia una risposta facile, ti fornirò alcune linee guida.

Backtesting

Come per il pregiudizio all'ottimizzazione, bisogna essere estremamente attenti per evitare la sua introduzione. Qui puoi trovare le statistiche sopra menzionate. Alcune delle tue operazioni vincenti potrebbero produrre profitti più elevati e alcune delle tue operazioni vincenti potrebbero comportare profitti di pochi dollari. Come commercianti quantici siamo interessati all'equilibrio tra la capacità di "possedere" il nostro stack di tecnologia di trading rispetto alla velocità e affidabilità della nostra metodologia di sviluppo. Un periodo di backtesting comune sarebbe dal 2020 ad oggi. Il bello è che, poiché si tratta di una soluzione integrata di broker, è possibile trasformare l'ipotetico sistema in un sistema di trading automatizzato con le applicazioni di trading algo. Esistono quattro passaggi per eseguire manualmente il backtesting di una strategia di trading. Non puoi più tornare indietro e vedere i grafici di Enron, WorldComm o delle molte aziende che hanno fallito nella bolla di Nasdaq.

Quindi possiamo confrontarli con la nostra stessa implementazione. A volte le strategie che hanno funzionato bene in passato non riescono a fare bene nel presente. “Le azioni high-moment e small cap tendono a chiudersi per il giorno, quindi posso comprarle al mattino e guadagnare soldi vendendole nel pomeriggio. Il backtest può darti questa pratica, anche quando i mercati sono chiusi.

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